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仿真合约规则
沪深300股指期权仿真交易合约表
合约标的物沪深300指数
合约乘数每点人民币100元
合约类型 看涨期权、看跌期权
报价单位 指数点
最小变动价位0.2点
每日价格最大波动限制上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
合约月份当月、下2个月及随后3个季月
行权价格行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,   行权价格间距为200点。对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时,   行权价格间距为400点
行权方式欧式
交易时间9:30-11:30,13:00-15:00
最后交易日合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延
到期日同最后交易日
交割方式现金交割
交易代码看涨期权:IO合约月份-C-行权价格
看跌期权:IO合约月份-P-行权价格
上市交易所中国金融期货交易所

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